K-Asymmetric Trend

대형 하락장 및 고변동성 구간에 최적화된 비대칭 두 가지 모드(Dual-mode) 알고리즘 전략입니다. 하락 추세에서는 레버리지가 적용된 숏(Short) 포지션으로 주력 수익을 창출하고, 롱(Long) 포지션은 극단적 과매도 구간에서만 제한적으로 작동하도록 설계되었습니다. [핵심 진입 로직] 1. Short (주력 수익원 - 비대칭 우위): - 진입 조건: 이동평균선 역배열(EMA 20 < EMA 50) 상태에서 가격이 전일 저가를 하향 이탈할 때 진입 - 자금 관리: 계좌 잔고의 50%를 할당하여 하락 모멘텀 수익 극대화 2. Long (과매도 반등 안전장치): - 진입 조건: RSI(14) < 30 (과매도) 상태에서 볼린저 밴드 하단 이탈 후 재진입할 때만 제한적으로 실행 - 자금 관리: 계좌 잔고의 20%로 비중을 최소화하여 가짜 반등(Fakeout) 손실 차단 [리스크 관리 및 청산] - 변동성 기반 청산: 변동성 지표인 ATR(Average True Range)을 활용해 익절/손절 폭을 가변적으로 설정 - 손익비(Risk/Reward): Short 기준 1:2 손익비(SL 1.0x ATR / TP 2.0x ATR)를 적용하여 안정적인 승률 및 자산