K-Trend Regime Rider

Trend Regime Rider는 장기적인 비트코인 상승 추세에 효과적으로 참여하면서도 하락 위험을 최소화하도록 설계된 롱 전용 추세 추종 전략입니다. 이 전략은 200일 이동평균선(SMA)을 활용한 장기 시장 레짐 필터, 50일 지수이동평균선(EMA)을 통한 추세 확인, RSI를 이용한 모멘텀 검증, 그리고 강화된 거래량 필터를 결합하여 신뢰도가 낮은 돌파 신호를 걸러내고, 강한 추세 구간에만 진입하도록 설계되었습니다. 리스크 관리는 ATR 기반 Chandelier Exit와 고정 손절(Stop-Loss)을 함께 적용하여 이루어지며, 단순히 높은 수익률을 추구하기보다 우수한 위험 대비 수익(Risk-Adjusted Return)을 달성하는 데 중점을 두고 있습니다. 2020년부터 2026년까지 다양한 비트코인 시장 사이클을 대상으로 백테스트를 진행한 결과는 다음과 같습니다. 총 수익률: +198.72% Sharpe Ratio: 1.20 Profit Factor: 4.46 최대 낙폭(Max Drawdown): 11.28% 이 전략의 목표는 복잡한 알고리즘이나 과도한 최적화에 의존하지 않고, 누구나 이해할 수 있는 단순하고 설명 가능한 구조를 유지하면서도,