你希望先从哪一类市场开始?
- 加密资产
- 股票代币
- 跨市场或探索
Codex、Claude、OpenClaw 或其他 Harness 无需安装 QuantElse CLI/Skill,就能读取当前 Catalog、偏好选项卡、推荐契约和安全的下一步。
请把 https://quantelse.trade/context 作为 QuantElse 第一层公开投顾 Context 的权威页面读取。 请在 Codex Plan mode 中使用原生单选问题卡,一次只问一个问题,每题只提供 2–3 个互斥选项。严格按照 native_card_flow 提问,包括市场和目标的条件分层。收集 market、objective、risk、runtime 后,调用公开推荐接口并引用已发布策略 slug/version。现在不要要求我安装 CLI 或 Skill。如果当前客户端没有原生问题工具,就按相同流程使用文本提问,不要声称已经渲染卡片。主要内容由服务端生成,不依赖 JavaScript 才能阅读。
在输入框附近把任务模式从 Default 切换为 Plan,再重新发送提示词。每次只问一题、每题 2–3 个互斥选项;五个市场方向拆成带条件的两层问题。
网页只能请求使用原生卡片,不能强制聊天客户端渲染。是否出现卡片取决于 Codex 当前模式和问题工具;其他客户端应按相同顺序回退为文本提问。
Codex 更新记录 ↗请把 https://quantelse.trade/context 作为 QuantElse 第一层公开投顾 Context 的权威页面读取。 请在 Codex Plan mode 中使用原生单选问题卡,一次只问一个问题,每题只提供 2–3 个互斥选项。严格按照 native_card_flow 提问,包括市场和目标的条件分层。收集 market、objective、risk、runtime 后,调用公开推荐接口并引用已发布策略 slug/version。现在不要要求我安装 CLI 或 Skill。如果当前客户端没有原生问题工具,就按相同流程使用文本提问,不要声称已经渲染卡片。
这里收集的是粗粒度发现偏好,不是完整适当性评估。规划中的市场没有已发布策略时,会诚实返回空结果。
这里和官网/API 使用相同 slug、版本、风险档和业绩状态。只有经过核验并正式发布的证据才会显示收益。
以较窄仓位观察 BTC 是否围绕近期中枢反复波动,再做受控的反向调整。
用稍宽的价格带观察 ETH 区间,默认仍从纸面运行开始。
用快慢均线与价格位置确认方向,降低单个噪声信号的权重。
用中周期趋势模板观察 ETH 波段,信号少但需要承受确认滞后。
缩短信号周期以观察 SOL 快速趋势,只建议从纸面和小仓位开始。
在 RSI 进入极端区域时观察回归,不在普通区间频繁动作。
用更平滑的两小时周期识别 ETH 极端状态,默认不追逐中性区域。
只在更极端阈值触发,用于研究高波动后的回归,不代表适合实盘。
同步比较多市场净价差;当前只做监控,不假设双腿能够安全成交。
记录 Hyperliquid 与其他场所的报价差异,执行和回测口径仍需独立建设。
同时持有现货与反向永续腿,研究扣除基差、费用和保证金后的净 Carry;当前只有参数设计,没有可运行配置。
在两个交易场所建立相反永续头寸,研究资金费率差;当前不假设两腿、保证金和清算风险已经可控。
把现货腿和永续腿分布在不同场所,扩展可选费率与深度;同时增加转账、交易所和单腿风险。
以现金担保 Put 开始,被指派后持有标的并卖出备兑 Call;重点是完整仓位生命周期,而不是单次权利金。
把计划中的分批买入预算拆成现金担保 Put 层级;不能把权利金误解为无风险收益。
筛选接近截止或结算的市场,重点检查规则、证据来源、争议窗口和流动性;当前没有可运行配置。
围绕真实买卖意愿提供受控限价单,并强制自成交防护;不支持刷量、对倒或误导性成交。