Binance Optionsv0.1.0PAPER READY

ETH 近端双卖(Strangle)

在最近到期区间选择 ETH OTM Strangle 双卖,用目标 Delta、宽度、mark IV 近似胜率、压力损失和封顶分数 Kelly 限制 Paper 数量。

ETH期权近端到期Strangle高波动实验
导出本地运行只有已实现的策略才会生成运行配置
策略类别期权收益
市场 / 周期ETHUSDT Options · 1d
默认风险HIGH
当前运行local
策略假设

它为什么可能工作

当市场实现波动低于期权隐含的近端双向波动定价时,距离现价较远的双腿权利金可能补偿受控情景损失。

主要风险
  • OTM Strangle 仍同时暴露上下两个方向,极端移动时损失不受权利金限制
  • 近到期 Gamma 和流动性变化可使压力模型低估损失
  • Kelly 只是受限诊断,不是盈利保证或真实仓位建议
停止 / 失效条件
  • Kelly 边际非正或压力损失超过风险上限
  • Call/Put 不共享到期、合约规格或行情快照
  • 买价、标记 IV、Delta 或指数价缺失
已发布回测

用于策略比较的历史证据

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最大回撤
交易次数
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