K-Trend Rider

Replace the fixed ATR-based take-profit with an ATR trailing stop activated after 1.5x ATR profit. Keep the 1.5x ATR hard stop. Logic: after entry, track highest profit point; when profit exceeds 1.5x ATR, set trailing stop at highest profit minus 1.0x ATR. This lets winners run during strong trends while still protecting profits, directly targeting Sharpe improvement through better trade management in trending periods.

BTCHyperliquid实验趋势高波动

托管准备中 ↗导出本地运行托管可行性待评估；只有已发布的 Local 能生成运行配置

策略类别K 策略迁移研究

市场 / 周期BTC/USDC · 1h

默认风险HIGH

当前运行local

策略假设

它为什么可能工作

第三方公开时序研究的技术指标迁移草稿；待 QuantElse 使用原始行情复现。

主要风险

第三方自报回测，尚未由 QuantElse 复现。
永续合约含资金费、滑点、清算和交易所可用性风险。

停止 / 失效条件

原始规则或数据无法复现时停止发布为可运行版本。

已发布回测

用于策略比较的历史证据

自行报告

回测区间180 天

总收益+4.52%

最大回撤8.33%

交易次数61

风险调整指标仅展示该条已发布结果中实际包含的指标。

年化收益+9.11%

夏普率-0.41

详情曲线 · 1h 采样K-Trend RiderNormalized baseline

数据区间2026-01-17 — 2026-07-17

Minara public Marketplace API (third-party, pending QuantElse replay)
ohlcv · 1h · 240 条样本
2026-07-17T16:59:59Z · Public third-party claim; retain attribution and source terms.

基准配置目录默认参数

catalog-default-v1
费率按模型计算 · 滑点按模型计算

方法说明

Imported from Minara public Marketplace API; no QuantElse execution, fees, funding or slippage were recomputed.

局限

Third-party self-reported result; not independently verified.
Replace this curve after a native QuantElse backtest.

已发布记录

2026-01-17 — 2026-07-17+4.52%Minara public Marketplace API (third-party, pending QuantElse replay)

历史结果不代表未来表现，推荐仍需结合风险、假设与停止条件。

曲线 JSON →聚合 JSON →

默认参数

fast_period20

slow_period50

signal_connectorquantelse.connector.hyperliquid-public

default_execution_route{'mode': 'paper', 'exchange': 'hyperliquid', 'market': 'linear_perpetual', 'connector_id': 'quantelse.connector.paper', 'account_ref': None, 'settlement_asset': 'USDC', 'margin_mode': 'isolated', 'position_mode': 'one_way', 'leverage': 1}

default_position_policy{'allow_short': True, 'reduce_only_on_exit': True, 'sizing_mode': 'signal_scaled', 'normalization_multiplier': 2.0, 'normalization_floor_ratio': 0.0}

composition{'schema_version': 1, 'combination_mode': 'weighted_average', 'signal_threshold': 0.05, 'quorum_ratio': 0.5, 'deadband': 0.05, 'children': [{'child_id': 'squeeze-impulse-1', 'source_type': 'system', 'role': 'alpha', 'name': '窄幅后动量脉冲', 'summary': '相对波动仍受控时，用单根动量脉冲捕捉早期突破。', 'catalog_slug': None, 'catalog_version': None, 'system_template_id': 'system-squeeze-impulse', 'kind': 'trend', 'signal_definition': None, 'symbol': 'BTC/USDC', 'timeframe': '1h', 'weight': 1.0, 'parameters': {'window': 30, 'max_volatility': 0.04, 'impulse_pct': 0.015}, 'parameter_schema': [{'id': 'window', 'label': '波动窗口', 'description': '估计标准差和中枢的周期。', 'value_type': 'integer', 'default': 30, 'minimum': 5.0, 'maximum': 500.0, 'step': 1.0, 'options': []}, {'id': 'max_volatility', 'label': '最大相对波动', 'description': '触发前允许的标准差/均线上限。', 'value_type': 'number', 'default': 0.04, 'minimum': 0.001, 'maximum': 1.0, 'step': 0.001, 'options': []}, {'id': 'impulse_pct', 'label': '脉冲涨跌幅', 'description': '当前 K 线触发的最小涨跌幅。', 'value_type': 'number', 'default': 0.015, 'minimum': 0.001, 'maximum': 0.5, 'step': 0.001, 'options': []}], 'origin_slug': 'k-pub-1784348570546-wnsykc', 'origin_version': '0.3.0', 'system_default': False}]}

third_party_migration{'source_platform': 'Minara', 'published_strategy_id': 'pub_1784348570546_wnsykc', 'source_url': 'https://minara.ai/zh/app/strategy/detail/pub_1784348570546_wnsykc', 'source_claims': 'self_reported', 'curve_replace_required': True}

选择风险档后，风控会进一步限制仓位、杠杆和信号规模。

K-Trend Rider

它为什么可能工作

用于策略比较的历史证据

相似策略

BTC 低波动区间网格

ETH 波动区间网格

BTC 双均线趋势跟随