K-Balanced Factor V2

Balanced Factor V2는 단순한 매수·매도 전략이 아닌, Trend와 Momentum을 결합한 Composite Score를 기반으로 시장 레짐을 판단하는 전략입니다. 시장 환경에 따라 0%·50%·100%의 동적 노출을 적용하여 상승장에서는 추세를 추종하고, 불리한 시장에서는 자연스럽게 위험 노출을 줄이는 것을 목표로 설계되었습니다. 손절매 중심이 아닌 Market Regime, Exposure Control, Volatility Throttle을 활용하여 장기적으로 안정적인 위험조정수익률(Risk-Adjusted Return)을 추구합니다. 이 전략은 단기 수익률 극대화보다 자본 보존과 일관된 운용을 우선하는 Balanced Trend Following 전략입니다.