K-Mean Reversion Long

가격 강도, 장기 성장 추세, 멀티타임프레임 모멘텀 정합성, 신고가 돌파를 결합한 복합 스코어로 진입하는 평균회귀형 롱 전략입니다. 스코어가 낮아질 때(모멘텀 약화 구간) 매수해 반등을 포착하고, 장기 추세가 약화되면 포지션 비중을 절반으로 축소하는 리스크 스위치를 적용합니다. 이미 보유 중인 포지션은 스코어가 진입 기준보다 낮은 이탈 기준 아래로 떨어질 때만 청산하는 히스테리시스 규칙을 사용해 잦은 매매를 줄였고, 목표 수익률 달성을 위해 마진 비중을 상한까지 확대했습니다.

Hyperliquid低频均值回归实验波段趋势高波动

托管准备中 ↗导出本地运行托管可行性待评估；只有已发布的 Local 能生成运行配置

策略类别K 策略迁移研究

市场 / 周期xyz:SP500 · 1d

默认风险HIGH

当前运行local

策略假设

它为什么可能工作

第三方公开时序研究的技术指标迁移草稿；待 QuantElse 使用原始行情复现。

主要风险

第三方自报回测，尚未由 QuantElse 复现。
永续合约含资金费、滑点、清算和交易所可用性风险。

停止 / 失效条件

原始规则或数据无法复现时停止发布为可运行版本。

已发布回测

用于策略比较的历史证据

自行报告

回测区间126 天

总收益+73.07%

最大回撤23.95%

交易次数26

风险调整指标仅展示该条已发布结果中实际包含的指标。

年化收益+73.07%

夏普率1.26

详情曲线 · 1d 采样K-Mean Reversion LongNormalized baseline

数据区间2026-03-18 — 2026-07-22

Minara public Marketplace API (third-party, pending QuantElse replay)
ohlcv · 1d · 127 条样本
2026-07-22T04:55:52.785000Z · Public third-party claim; retain attribution and source terms.

基准配置目录默认参数

catalog-default-v1
费率按模型计算 · 滑点按模型计算

方法说明

Imported from Minara public Marketplace API; no QuantElse execution, fees, funding or slippage were recomputed.

局限

Third-party self-reported result; not independently verified.
Replace this curve after a native QuantElse backtest.

已发布记录

2026-03-18 — 2026-07-22+73.07%Minara public Marketplace API (third-party, pending QuantElse replay)

历史结果不代表未来表现，推荐仍需结合风险、假设与停止条件。

曲线 JSON →聚合 JSON →

默认参数

fast_period20

slow_period50

signal_connectorquantelse.connector.hyperliquid-public

default_execution_route{'mode': 'paper', 'exchange': 'hyperliquid', 'market': 'linear_perpetual', 'connector_id': 'quantelse.connector.paper', 'account_ref': None, 'settlement_asset': 'USDC', 'margin_mode': 'isolated', 'position_mode': 'one_way', 'leverage': 1}

default_position_policy{'allow_short': True, 'reduce_only_on_exit': True, 'sizing_mode': 'signal_scaled', 'normalization_multiplier': 2.0, 'normalization_floor_ratio': 0.0}

composition{'schema_version': 1, 'combination_mode': 'weighted_average', 'signal_threshold': 0.05, 'quorum_ratio': 0.5, 'deadband': 0.05, 'children': [{'child_id': 'vwma-trend-1', 'source_type': 'system', 'role': 'alpha', 'name': 'VWMA 量价趋势', 'summary': '使用成交量加权均线区分多空趋势，减少无量波动影响。', 'catalog_slug': None, 'catalog_version': None, 'system_template_id': 'system-vwma-trend', 'kind': 'trend', 'signal_definition': None, 'symbol': 'xyz:SP500', 'timeframe': '1d', 'weight': 1.0, 'parameters': {'fast_period': 20, 'slow_period': 50}, 'parameter_schema': [{'id': 'fast_period', 'label': '快速 EMA', 'description': '用于捕捉较快价格方向。', 'value_type': 'integer', 'default': 20, 'minimum': 2.0, 'maximum': 500.0, 'step': 1.0, 'options': []}, {'id': 'slow_period', 'label': '慢速 EMA', 'description': '用于确认较慢市场趋势。', 'value_type': 'integer', 'default': 50, 'minimum': 3.0, 'maximum': 1000.0, 'step': 1.0, 'options': []}], 'origin_slug': 'k-pub-1784696222709-z1l92g', 'origin_version': '0.3.0', 'system_default': False}]}

third_party_migration{'source_platform': 'Minara', 'published_strategy_id': 'pub_1784696222709_z1l92g', 'source_url': 'https://minara.ai/zh/app/strategy/detail/pub_1784696222709_z1l92g', 'source_claims': 'self_reported', 'curve_replace_required': True}

选择风险档后，风控会进一步限制仓位、杠杆和信号规模。

K-Mean Reversion Long

它为什么可能工作

用于策略比较的历史证据

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