K-Adaptive Trend

Change i_tpMode from 'RR' to 'Percent' and set i_tpPct to 4.5%. The current RR-based TP creates variable targets dependent on stop distance, which in volatile regimes can set unrealistic expectations. Fixed percentage targets provide more predictable payoff structure and may better align with BTC's typical move sizes, reducing holding time and improving capital turnover for higher Sharpe.

4HBTCHyperliquid实验波段趋势高波动

托管准备中 ↗导出本地运行托管可行性待评估；只有已发布的 Local 能生成运行配置

策略类别K 策略迁移研究

市场 / 周期BTC/USDC · 4h

默认风险HIGH

当前运行local

策略假设

它为什么可能工作

第三方公开时序研究的技术指标迁移草稿；待 QuantElse 使用原始行情复现。

主要风险

第三方自报回测，尚未由 QuantElse 复现。
永续合约含资金费、滑点、清算和交易所可用性风险。

停止 / 失效条件

原始规则或数据无法复现时停止发布为可运行版本。

已发布回测

用于策略比较的历史证据

自行报告

回测区间365 天

总收益+91.39%

最大回撤27.34%

交易次数35

风险调整指标仅展示该条已发布结果中实际包含的指标。

年化收益+91.14%

夏普率1.63

详情曲线 · 4h 采样K-Adaptive TrendNormalized baseline

数据区间2025-07-30 — 2026-07-30

Minara public Marketplace API (third-party, pending QuantElse replay)
ohlcv · 4h · 240 条样本
2026-07-30T23:03:24.331000Z · Public third-party claim; retain attribution and source terms.

基准配置目录默认参数

catalog-default-v1
费率按模型计算 · 滑点按模型计算

方法说明

Imported from Minara public Marketplace API; no QuantElse execution, fees, funding or slippage were recomputed.

局限

Third-party self-reported result; not independently verified.
Replace this curve after a native QuantElse backtest.

已发布记录

2025-07-30 — 2026-07-30+91.39%Minara public Marketplace API (third-party, pending QuantElse replay)

历史结果不代表未来表现，推荐仍需结合风险、假设与停止条件。

曲线 JSON →聚合 JSON →

默认参数

fast_period20

slow_period50

signal_connectorquantelse.connector.hyperliquid-public

default_execution_route{'mode': 'paper', 'exchange': 'hyperliquid', 'market': 'linear_perpetual', 'connector_id': 'quantelse.connector.paper', 'account_ref': None, 'settlement_asset': 'USDC', 'margin_mode': 'isolated', 'position_mode': 'one_way', 'leverage': 1}

default_position_policy{'allow_short': True, 'reduce_only_on_exit': True, 'sizing_mode': 'signal_scaled', 'normalization_multiplier': 2.0, 'normalization_floor_ratio': 0.0}

composition{'schema_version': 1, 'combination_mode': 'weighted_average', 'signal_threshold': 0.05, 'quorum_ratio': 0.5, 'deadband': 0.05, 'children': [{'child_id': 'vwma-trend-1', 'source_type': 'system', 'role': 'alpha', 'name': 'VWMA 量价趋势', 'summary': '使用成交量加权均线区分多空趋势，减少无量波动影响。', 'catalog_slug': None, 'catalog_version': None, 'system_template_id': 'system-vwma-trend', 'kind': 'trend', 'signal_definition': None, 'symbol': 'BTC/USDC', 'timeframe': '4h', 'weight': 1.0, 'parameters': {'fast_period': 20, 'slow_period': 50}, 'parameter_schema': [{'id': 'fast_period', 'label': '快速 EMA', 'description': '用于捕捉较快价格方向。', 'value_type': 'integer', 'default': 20, 'minimum': 2.0, 'maximum': 500.0, 'step': 1.0, 'options': []}, {'id': 'slow_period', 'label': '慢速 EMA', 'description': '用于确认较慢市场趋势。', 'value_type': 'integer', 'default': 50, 'minimum': 3.0, 'maximum': 1000.0, 'step': 1.0, 'options': []}], 'origin_slug': 'k-pub-1785453248542-h6580j', 'origin_version': '0.3.0', 'system_default': False}]}

third_party_migration{'source_platform': 'Minara', 'published_strategy_id': 'pub_1785453248542_h6580j', 'source_url': 'https://minara.ai/zh/app/strategy/detail/pub_1785453248542_h6580j', 'source_claims': 'self_reported', 'curve_replace_required': True}

选择风险档后，风控会进一步限制仓位、杠杆和信号规模。

K-Adaptive Trend

它为什么可能工作

用于策略比较的历史证据

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